Gamzigradska Banja se nalazi u istočnoj Srbiji, 220 kilometara jugoistočno od Beograda, a 11 kilometara zapadno od Zaječara. Leži na 160 metara nadmorske visine u meandarskoj dolini donjeg toka Crnog Timoka, na samim njegovim obalama, nedaleko od magistralnog puta Zaječar – Paraćin, kojim se ostvaruje dobra saobraćajna veza u svim pravcima.

Gamzigradska Banja je pod uticajem kontinentalne klime, a mikro-klima je složena, sa odlikama kontinentalnog i podplaninskog podneblja. Okružena je šumovitim brežuljcima i predstavlja vrlo ugodan i tih kutak za lečenje, odmor, rekreaciju, sport i ribolov, stoji na sajtu ove Banje.

Ovde se nalazi više izvora termomineralnih voda, koje se ubrajaju u zemnoalkalne – hiperterme, odnosno akroterme. Izgradnja i uređenjue kupatila počinje 1920. godine. Godine 1978. izgrađena je i otpočela sa radom moderana Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Gamzigrad” i to na samoj obali Crnog Timoka, na prirodnim izvorima termo-mineralne vode čija je temperatura 42º C sa dubine od 303 m.